Kaufman Adaptive Moving Keskimääräinen kaupankäynnin strategiasuunnittelu Filter. I Kaupankäynnin strategia. Kehittäjä Perry Kaufman Kaufman Adaptive Moving Keskimäärin KAMA Lähde Kaufman, PJ 1995 Smarter Trading Parantaa suorituskykyä muuttuvilla markkinoilla New York McGraw-Hill, Inc. Konsepti Trading strategia perustuu adaptiiviseen kohinasuodatukseen Tavoitteen tehokkuustarkistus asennus - ja suodattimesta Tekniset tiedot Taulukko 1 Tulokset Kuva 1-2 Kauppaasetukset Pitkät kaupat Adaptiivinen liikkuvan keskiarvon AMA kääntyy lyhyille kaupoille Adaptive Moving Average kääntyy Huomautus AMA trendilinja näyttää pysähtyvän, kun markkinat eivät ole suunnassa Kun markkinat suuntautuvat , AMA trendilinja kiinni kaupankäyntitarkoituksessa Pitkä kauppa Kaupankäynti lähellä suljetaan nousun jälkeen Lyhytaikaiset kaupat Myydä suljetaan jälkeen laskeva järjestely Kaupankäynti Taulukko 1 Portfolio 42 futuurimarkkinat neljästä suuresta markkinasektorista hyödykkeistä, valuutoista , Korot ja osakeindeksit Tiedot 32 vuotta vuodesta 1980 Testauslaatikko MATLAB. II Herkkyys Test. Al l 3-D-kaavioita seuraa 2-D profiilitaulukot Profit Factorille, Sharpe-suhteelle, Haavojen Suoritusindeksi, CAGR, Maksimi Drawdown, Prosenttia Kannattavat Trades ja Avg Win Avg Loss Ratio Lopullinen kuva näyttää Equity Curve - arvon herkkyys. Tested Variables ERLength FilterIndex Määritelmät Taulukko 1. Kuvio 1 Portfolion suoritusarvot Taulukko 1 Komission liukumäki 0AMA ERLength on Adaptive Moving Average ajanjaksolla ERLength ERLength on Efficiency Ratio ER-i abs Direction i Volatility i, jossa abs on absoluuttinen arvo Suunta i Sulje i Sulje i ERLength, Volatiliteetti i abs DeltaClose i, ERLength, missä summa on ERLength-ajanjakso, DeltaClose i Sulje i Sulje i 1 FastMALength on nopea liukuva keskiarvo SlowMALength on hitaasti liikkuva keskiarvo AMA i AMA i 1 ci Sulje i AMA i 1, missä ci ER i Fast Slow Slow 2, Fast 2 FastMALpituus 1, Slow 2 SlowMALength 1 Indeksi i. ERLength 2, 100, Step 2 FastMALength 2 SlowMALength 30.Lo ng Trades Jos AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MinAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average kääntyy kääntymällä MinAMA Short Trades AMA i AMA i 1 AMA i 1 AMA i 2 sitten MaxAMA AMA i 1 Adaptive Moving Average kääntyy kääntymällä MaxAMA-indeksillä i. Filter i FilterIndex StdDev AMA i AMA i 1, N, jossa StdDev on sarjan keskihajonta N: n aikana N 20 oletusarvo Indeksi i. FilterIndex 0 0, 1 0, Vaihe 0 02 N 20.Long Trades Osta sulkeutuu, kun AMA i AMA i 1 AMA i MinAMA Suodatin i lyhyet kaupat Myydä suljetaan kun AMA i AMA i 1 MaxAMA AMA i Suodatin i Indeksi i. Stop Loss Exit ATR ATRLength on keskimääräinen tonttialue ATRLength-ajan aikana ATRstop on ATR ATRLength Long Tradesin moninkertainen Myyntivälitys sijoitetaan Entry ATR ATRLength ATRStop Short Trades - ostoihin Lopeta ATRLength ATRStop. ATRL pituus 20 ATRStop 6.ERLength 2 , 100, Vaihe 2 FilterIndex 0 0, 0 0, Vaihe 0 02. Adagoivat liukuvat keskiarvot johtavat parempaan tulokseen. Ovat aktiivisten kauppiaiden suosikki työkalu Kuitenkin, kun markkinat vakiinnutetaan, tämä indikaattori johtaa lukuisiin piiskaavarakauppoihin, mikä johtaa turhauttaviin pieniin voittoihin ja tappioihin. Analyytikot ovat käyttäneet vuosikymmeniä yrittäen parantaa yksinkertaista liukuvaa keskiarvoa Tässä artikkelissa tarkastelemme näitä pyrkimyksiä ja huomata, että niiden etsiminen on johtanut hyödyllisiin kaupankäyntivälineisiin. Yksinkertaisten liikkuvien keskiarvojen taustalukuun on helppo tutustua. Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot tekevät trendit erottuvat liikkuvien keskiarvojen eduista ja haitoista. Liikkuvat keskiarvot edut ja haitat summatti Robert Edwards ja John Magee ensimmäisen kerran Teknisen analyysin varastokeskeistä, kun he sanoivat, ja se oli vuonna 1941, että me ilahduttavasti löysimme löydöksen, vaikka monet muut olivat tehneet sen ennen sitä keskimäärin tiedot tietyn määrän päiviä voisi saada eräänlainen Automaattista suuntauslinjaa, joka tulkitsisi ehdottomasti trendinmuutoksia. Se tuntui melkein hyvältä ollakseen totta. Itse asiassa oli liian hyvää Edwards ja Magee hylkäsivät nopeasti unelmansa kauppaa rannalla sijaitsevasta bungalowista. Mutta 60 vuotta sen jälkeen, kun he ovat kirjoittaneet nämä sanat, toiset jatkavat yrittäessään löytää yksinkertaisen välineen, joka vaivattomasti tuottaa markkinoiden rikkautta . Yksinkertaiset liikkuvat keskiarvot Yksinkertaisen liikkuvat keskiarvot lasketaan lisäämällä halutun ajanjakson hinnat ja jakamalla valitut kaudet. Viiden päivän liukuvan keskiarvon määrittäminen edellyttäisi viiden viimeisimmän sulkemishinnan summaa ja jakaa viisi. Jos kaikkein eniten viimeaikainen sulkeminen on liukuvan keskiarvon yläpuolella, kannan katsotaan olevan nousussa. Sijoitusten määräytymisperusteena ovat liikevaihdon alapuolella olevat kaupankäyntihinnat. Katso lisää Moving Average - ohjeistasi. Tämä trendin määrittelevä ominaisuus mahdollistaa keskiarvojen siirtämisen Tuottavat kaupankäyntisignaaleja Yksinkertaisimmassa sovelluksessaan kauppiaat ostavat, kun hinnat ylittävät liukuvan keskiarvon ja myyvät, kun hinnat ylittävät kyseisen viivan alapuolella. Sillä tämä takaa yritykselle kaiken merkittävän kaupankäynnin oikean puolen. Valitettavasti samalla kun tasoitetaan tietoja, liikkuvat keskiarvot jäävät jälkeen markkinoiden toiminnasta ja elinkeinonharjoittaja palauttaa lähes aina suuren osan voitoistaan jopa suurimmalle voittavalle Kaupankäynnit. Eksponentiaaliset liikuttavat keskiarvot Analyytikot näyttävät miellyttävän liikkuvan keskiarvon käsitystä ja ovat viettäneet vuosia yrittäen vähentää tähän lag-ongelmaan liittyviä ongelmia Yksi näistä innovaatioista on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo EMA Tämä lähestymistapa antaa suhteellisen suuremman painotuksen viimeaikaisiin tietoihin ja seurauksena se pysyy lähempänä hintatoimintaa kuin yksinkertainen liukuva keskiarvo Kaava laskemalla eksponentiaalinen liukuva keskiarvo on. EMA Paino Sulje 1-painoinen EMAy missä. paino on tasoitusvakio, jonka analysoija valitsee. EMAy on eksponentiaalinen liukuva keskiarvo Alkaen eilisestä. Yhteinen painotusarvo on 0 181, joka on lähellä 20 päivän yksinkertaista liikkuvaa keskiarvoa. Toinen on 0 10, mikä on noin 10 päivän liikkuva Vaikka eksponentiaalinen liukuva keskiarvo pienentää viivettä, se ei korjaa toista ongelmaa liikkuvien keskiarvojen kanssa, sillä niiden käyttö kaupankäyntisignaaleissa johtaa suuriin määriin menettämiseen. Uusissa konsepteissa teknisissä kaupankäyntijärjestelmissä Welles Wilder arvioi, että markkinat Vain trendi neljäsosa ajanjaksosta Kaupankäynnin toimintaan enintään 75 on rajoitettu kapeisiin alueisiin, kun liikkuvien keskimääräisten osto - ja myyntisignaalien toistuvasti syntyy, kun hinnat siirtyvät nopeasti liukuvan keskiarvon yläpuolelle ja alle. Tämän ongelman ratkaisemiseksi useat analyytikot Ovat ehdottaneet EMA-laskennan painotuskertoimen muuttamista Katso lisätietoja kaupankäynnissä käytettyjen liikkuvaa keskiarvoa käyttäen. Liikkuvien keskiarvojen sovittaminen markkinoiden toimintaan Yksi keino käsitellä liikkuvien keskiarvojen haittoja on kertoa painotuskerroin volatiliteettisuhteella. Tarkoittaa, että liikkuva keskiarvo ylittäisi nykyisestä hinnasta epävakaissa markkinoilla. Näin voittajat voisivat ajaa. Ja hinnat vahvistavat, että liukuva keskiarvo siirtyisi lähemmäksi nykyistä markkinatoimintaa ja teoriassa antaa elinkeinonharjoittajalle mahdollisuuden pitää suurin osa trendin aikana saavutetuista voitoista. Käytännössä volatiliteettisuhde voi olla indikaattori, kuten Bollingerin leveys, joka mittaa välimatkan tunnettujen Bollinger-kaistojen välillä. Lisätietoja tästä indikaattorista on Bollingerin basujen perusteet. Piper Kaufman ehdotti, että EMA-kaavan painomuuttuja korvattaisiin vakiolla, joka perustuu tehokkuussuhteeseen ER kirjassaan New Trading Järjestelmät ja menetelmät Tämä indikaattori on suunniteltu mittaamaan trendin vahvuus, joka on määritelty välillä -1 0 - 1 0 Se lasketaan yksinkertaisella kaavalla. ER: n kokonaishinnan muutos kunkin palkin absoluuttisten hinnanmuutosten jaksolle. Joka on viiden pisteen välillä joka päivä ja viiden päivän lopussa on saanut yhteensä 15 pistettä. Tämä johtaisi 0 67 15 pisteen ylöspäin suuntautuvaan ER: hen jaettuna 25 pisteen kokonaisalueella. varastossa väheni 15 pistettä, ER olisi -0 67 Perry Kaufmanin kaupankäynnin neuvotessa lue Losing To Win, jossa kuvataan strategioita kaupankäynnin menetyksille. Suunnittelun tehokkuuden periaate perustuu siihen suuntaan, saada yksikköä kohti hinnanmuutosta määritellyn ajanjakson aikana ER 1 0 osoittaa, että kanta on täydellisessä nousussa -1 0 edustaa täydellistä laskusuhdetta Käytännössä ääripäitä on harvoin saavutettu. Jotta voit käyttää tätä indikaattoria löytääksesi adaptiivisen Liikkuvaa keskimääräistä AMA: ta, kauppiaiden on laskettava paino seuraavalla, melko monimutkaisella kaavalla. SC ER SCF SCS SCS 2 Where. SCF on eksponentiaalivakio nopeimmalle EMA: lle sallittavaksi yleensä 2.SCS on eksponentiaalinen vakio nopeimmalle EMA: lle Sallitut usein 30.ER on edellä mainittu tehokkuussuhde. C-arvoa käytetään sitten EMA-kaavassa yksinkertaisemman painomuuttujan sijaan. Vaikka vaikeaa laskea käsin, mukautuva liukuva keskiarvo on mukana Katso lisätietoja EMA: sta lue Exploring Exponentially Weighted Moving Average. Examples yksinkertaisesta liikkuva keskimääräisestä punaisesta viivasta, eksponentiaalisesta liikkuvasta keskimääräisestä sinisestä viivasta ja mukautuvasta liikkuvasta keskimääräisestä vihreästä viivasta on esitetty kuvassa 1. Kuvio 1 AMA on vihreänä ja näyttää suurimman tasaisuuden alueelle sidotusta toiminnasta, joka näkyy tämän kaavion oikealla puolella. Useimmissa tapauksissa eksponentiaalinen liukuva keskiarvo, joka näkyy sinisenä viivana, on lähinnä hintaa Toimenpide Yksinkertainen liikkuva keskiarvo on punainen viiva. Kolme liukuva keskiarvoa, jotka on esitetty kuviossa, ovat alttiita piippauskaupoille eri aikoina. Tämä epäkohta liikkuvat keskiarvot on toistaiseksi ollut mahdotonta eliminoida. Yhteenveto Robert Colby testasi satoja teknisen - Analyysityökaluja Encyclopedia of Technical Market Indicators Hän päätteli, vaikka mukautuva liukuva keskiarvo on mielenkiintoinen uudempi idea, jolla on huomattava henkinen vetoomus, testit eivät näytä todellista käytännön hyötyä tästä monimutkaisemmasta trendien tasoittamismenetelmästä Tämä ei tarkoita, että kauppiaiden olisi jätettävä huomiotta ajatus AMA: n yhdistäminen muihin indikaattoreihin kannattavan kaupankäyntijärjestelmän kehittämiseksi Lue lisää aiheesta aiheesta "Discovering Keltner Channels And The Chaikin-oskillaattoria. ER: tä voidaan käyttää erillisenä trendimittarina, jotta voidaan havaita kannattavimmat kaupankäyntimahdollisuudet Esimerkiksi yli 0,30: n suhdeluvut osoittavat vahvoja nousuja ja edustavat potentiaalisia osuuksia Vaihtoehtoisesti, koska volatiliteetti liikkuu sykleissä, tehokkuusaste voidaan katsoa eristyneinä mahdollisuuksina. Korko, jolla talletuslaitos myöntää keskuspankin ylläpitämiä varoja toiseen talletuskeskukseen.1 Tilastollinen mittasuhde tuottojen hajonnan suhteen tietylle arvopaperille tai markki - noindeksille Volatiliteetti voidaan joko mitata. On toimiva Yhdysvaltojen kongressi hyväksyi vuonna 1933 pankkilaissa, joka kieltää liikepankit erityisen investointeihin. Nonfarm-palkkalistoilla tarkoitetaan maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattomien yritysten ulkopuolista työtä Yhdysvaltain työvoimatoimisto. Intian rupee - valuutan lyhennys tai valuuttasymboli INR, Intian valuutta Rupee koostuu yhdestä. Hyväksytyn ostajan konkurssiyrityksen omaisuuden alustava hintatarjous konkurssiyrityksen valitsemalta joukosta tarjoajilta. WiseTrader Toolbox. Adaptive Indicators Amibroker AFL: lle. WiseTrader Toolboxin kirjoittama joukko indikaattoreita, jotka sopeutuvat markkinoihin Olosuhteet Vakioindikaattorit, kuten RSI, käyttävät kiinteää lukumäärää kausia laskennassaan, jotka voivat toimia hyvin joillakin markkinoilla ja huonosti toisissa, koska markkinat joskus suuntaavat ja muina aikoina kaupankäynnin sivuttain. Vakioindikaattori yleensä viritetään tietyille markkinaolosuhteille kuten nousu suuntauksille mutta Tämä on puutteellista useiden tekijöiden takia Ensinnäkin markkinat muuttuvat ja et pysty käyttämään samaa määrää kausia nousumarkkinoilla kuin teet sivukauppamarkkinoilla Toiseksi standardi-indikaattorien määrä ei voi olla liian pieni tai liian suuri muuten sinut poistetaan markkinoilta tai ei kaapata riittävän suuria hintojen siirtoja Adaptiiviset indikaattorit voivat auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat Esimerkiksi Seuraava kuva mukautuvasta indikaattorista osoittaa 15 päivän eksponentiaalisen liikkuvan keskiarvon vihreässä 40 päivän eksponentiaalisessa liukuva keskiarvossa keltaisena ja 10-100 päivän mukautuvassa liikkuvassa keskiarvossa vaaleanpunaisena. Huomaa, miten adaptiivinen ilmaisin poistuu aikaisemmin kuin 40 päivän eksponentiaalinen liikkumatonta keskiarvoa ja vältetään whipsawed ulos suurista suuntauksista, kuten 40 päivän eksponentiaalinen liukuva keskiarvo. Jos haluat nähdä videon yllä kuvatusta adaptiivisesta eksponentiaalisesta liikkuvasta keskiarvosta, klikkaa tästä. Alla olevassa kuvassa on parametri-ikkuna mukautuville RSI: lle. Useimmat mukautuvat indikaattorit Lukuun ottamatta adaptiivisia MACD ja EMA on sama parametri-ikkuna, mutta ei ole mahdollisuutta tasoittaa, koska ne liikkuvat keskimäärin indikaattoreita. Jokainen adap indikaattorissa on valittavissa 8 erilaista sovitinta. Näitä ovat trendisuodattimet ja sykliin perustuvat sovittimet, jotka sopivat erilaisiin markkinatyyppeihin ja olosuhteisiin. Indikaattoreilla, kuten RSI: llä, on myös mahdollisuus valita 5 eri tasoitinta melun ja viiveen vähentämiseksi, joka todella toimii hyvin vähentää väärät signaalit ja parantaa indikaattorin herkkyyttä Katso seuraava yksinkertainen esimerkki ja huomaa, kuinka ylennys - ja ylimyytyisignaalit ovat selkeämmin määriteltyjä, ja tasoittamiseen ei käytännössä ole viivettä.
No comments:
Post a Comment